A világ nevezetes ünnepeit, emléknapjait tartalmazó naptárban február 28-a a Kalevala napja, a finn nép jelentős eseménye, ugyanis ekkor emlékeznek meg hősi eposzukról.
Nekünk, magyaroknak január 22-e a hasonló jelentőségű ünnepünk: ez a magyar kultúra napja, annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le nemzeti imánk, a Himnusz kéziratát Szatmárcsekén. A finn nép hősi eposza valamivel későbbi dátumhoz köthető: 1835. február 28-án tette közzé Elias Lönnrot az úgynevezett Régi Kalevala (az eposz első változata) előszavát, erről emlékezik meg a Kalevala napja.
Noha a finnek már a 13. század óta keresztények, népdalaikban és meséikben megőrizték régebbi vallásuk nyomait, alakjait. A régi finnek és a velük rokon népek úgy hitték, hogy a természetnek minden tárgyában istenek vagy szellemek laknak, ám közülük a leghatalmasabb az ég istene. Némely isteneket – sok más nemzethez hasonlóan – rossz tulajdonságokkal láttak el, és hozzájuk ártó tetteket kapcsoltak, más istenekből azonban hősök lettek. A hősök csodás, varázslatos tettei szájhagyomány útján terjedtek, énekmondók vitték tovább őket. Ezeket a népénekeket gyűjtötte össze Lönnrot, és született meg a 19. században a nagy finn hősköltemény, a Kalevala.
A Kalevala szó jelentése: Kaleva-lak, vagyis Kaleva földje, Finnország. Az eposz verses történetei a nép ősi életéről, a világról alkotott elképzeléseiről, a rendkívüli képességekkel rendelkező hősökről szólnak. A mű a világ teremtésével kezdődik, és a kereszténység finnországi térhódításával zárul, miközben két törzs harcol egymással. A végén Vejnemöjnen, a dalos, Ilmarinen, a kovács és Lemminkäinen hazája, Kalevala győz.
A finn vallási vezetőket sámánnak hívják. A sámánok gyógyítanak, varázsolnak, idéznek, varázslatokat és igéket írnak, hogy irányítsák az embereket, állatokat, élő és élettelen dolgokat. Sámánnak lenni kiváltság: a varázslók legmagasabb rangja használhatja a dobot és hívhatja vele a szellemeket.
A finnek tisztelik az ősöket, hisznek a szellemek számos fajában és a mágiában, a varázslatban, személyes és természeti istenekben. Ilmatar a teremtő istennő neve, Mielikki az erdő úrnője. Az erdei vadállatok Tapio erdőisten és gyönyörű felesége alá tartoznak, ezért minden vadászat előtt imádkoznak, és felajánlást tesznek. Ha egy medvét megölnek, a vadásznak a halott medve megbocsátását kell kérnie, és a szellemét megkéri, hogy ünnepeljen vele.
Az ég istenét Ukkónak, azaz öregnek nevezték – a magyar nyelvben is elterjedt az „öreg isten” szókapcsolat – , de hívták mennyei atyának, felhők urának, levegő királyának, az ég köldökének, mert lakását az ég közepére képzelték. Tőle származik az eső, a hó, a vihar, a villám és a mennydörgés. A villám az ő híres kardja vagy kalapácsa, a szivárvány pedig az íja, amellyel tüzes nyilait lövi. Újabb bizonyíték a nyelvrokonságra, hogy a régi magyarok is isten nyilának tartották és nevezték a villámot. Ünnepét tavaszi vetéskor szokták tartani, és akkor tiszteletére Ukkó poharát ürítették, szent hegyeire ételeket és egyéb adományokat tettek ki.
Felesége Akka, azaz öregasszony. A Nap (Päivä), a Hold (Kuu), a Csillag (Tähti) és Göncöl csillagzat (Otava) szintén külön istenségek. A tenger istenének a finneknél Ahto vagy Ahti, vagyis hullámok királya volt a neve. Tiszteletre méltó öregnek képzelték, aki habruhát visel. A vízi istenek többnyire jóságosak az emberekhez, de vannak vízi ördögök is. Külön védőistene van többek között a festésnek, a szövésnek, az utasoknak-vándoroknak, és minden természeti tárgynak megvan a külön védőszelleme.
Általános volt a finneknél és rokonaiknál a hegyek, sziklák, folyók, források, tavak tisztelete. Szent fáik és szent állataik is voltak: a medve, a sas, a kacsa és a kakukk, valamint a méh. Nemcsak az isteneknek áldoztak, hanem a halottaknak és a házi szellemeknek is.